Jak dělat správný backtesting v tradingu? (7 kroků)

Velké množství traderů obchodují podle různých strategií, které nemají ani zpětně otestované. Na základě toho jsou pořád ve ztrátě a jen doufají, že se něco změní. Přitom by stačilo zjistit, zda-li má význam tuto strategii skutečně aplikovat, nebo vyzkoušet nějakou jinou. A právě to zjistíme díky správného backtestingu. V tomto článku se společně podíváme na 7 kroků, vedoucích ke správnému backtestingu a nalezení profitabilní strategie.

↩️ Co je to backtesting?

Backtesting je proces, při kterém obchodníci testují své obchodní strategie na historických datech, aby vyhodnotili jejich účinnost. Tímto způsobem mohou zjistit, jak by jejich strategie fungovaly v různých tržních podmínkách. Backtesting zahrnuje simulaci obchodování s využitím historických cenových dat a aplikaci obchodních pravidel, což umožňuje obchodníkovi posoudit funkčnost této strategie.

Cílem backtestingu je ověřit si, že má daná strategie tzv. statistickou výhodu a lze jí tedy aplikovat v praxi. Pokud strategie nemá statistickou výhodu, nedává smysl její aplikace na trhu a je vhodné na ní učinit určité změny. Při zpětném testování bohužel nehrají žádnou roli emoce, což je často rozhodující faktor při úspěchu v tradingu. Nicméně díky zpětnému testování můžeme zjistit, zda má smysl danou strategii aplikovat, co na ní případně vylepšit a podobně.

📝 Jak na správný backtesting v sedmi krocích?

1. Výběr strategie

Jako první si musíme stanovit jakou strategii budeme chtít testovat. Testujeme-li nějakou známou strategii typu ICT nebo Smart Money, pojmenujeme si jí podle těchto názvů. Volíme-li specifičtější strategii, můžeme jí vymyslet vlastní název.

👉 Například: Strategie tržní struktury

2. Stanovení kritérií (entry/exit pravidla)

Druhý krok je velmi důležitý, a to stanovení konkrétních specifických pravidel pro vstup a výstup z pozice. Je nesmírně důležité vědět na základě čeho budeme chtít vstupovat a za jakých podmínek budeme vystupovat z pozice. Stejně tak si musíme určit striktní risk management a další klíčové pravidla.

👉 Například: Vstupy pouze v souladu s trendem, vstup při odrazu od 61.80 % fiba a SR zóny, potvrzením bude absorbce objednávek pomocí footprint grafu na m5, risk na každý obchod ve výši 1 %, minimální RRR poměr bude 1:2, SL pod předchozí úroveň fiba, TP na - 27 %

3. Výběr instrumentu

Mnoho traderů dělá velkou chybu v tom, že se snaží testovat jednu strategii na několika instrumentech. Vyberte si pro začátek pouze jeden instrument, na kterém danou strategii dokonale otestujete a teprve potom přejděte na další. 

👉 Například: Měnový pár GBPUSD

4. Stanovení dostatečně velkého vzorku obchodů

Dělat backtesting na pěti obchodech je zbytečné. Může se totiž stát, že chytneme 5x za sebou stop loss a strategii tímto hned odepíšeme. Klíčovou roli zde může hrát náhoda, kterou se musíme snažit co nejvíce eliminovat. Minimální vzorek obchodů by proto měl být alespoň 30, ideálně však 50 až 100. Čím více obchodů, tím více eliminujeme riziko náhody a získáváme reálnou statistiku.

👉 Například: 50 obchodů

5. Zahájení backtestingu

Nyní se dostáváme k nejdůležitějšímu kroku, a tím je samotné backtestování. Využít k tomu můžeme například aplikaci FX Replay, případně aplikaci Tradingview. U obou platforem se bohužel neobejdeme bez platby za vylepšenou verzi, abychom mohli graf zpětně přehrát dostatečně do historie. Věřte mi ale, že je lepší obětovat pár stovek za dostatek dat, než pak aplikovat strategii, kterou nemáte ověřenou.

💡 TIP: Získej limitovanou slevu 15$ (320 Kč) na Tradingview předplatné skrze tento link. ✅

Backtesting provádíme tak, že si graf vrátíme zpětně klidně i několik měsíců či let zpátky a zadáváme obchody podle stanovené strategie. Pokud nastane entry model, zaznačíme si obchod jako kdybychom reálně obchodovali - vstup, SL, TP. Následně se podíváme jak obchod dopadl a provedeme zápis, ideálně včetně přiložené foto dokumentace.

6. Zápis obchodů

Po každém obchodu si zapíšeme výsledek a přiložíme obrázek tohoto obchodu. Takto to děláme pro všechny vstupy, které na základě stanovené strategie realizujeme. K zápisu můžete využít buď Excel, nebo mnou doporučovanou aplikaci Notion.

👉 Například. Obchod č.1 = výsledek + 2 %. Obchod č.2 = výsledek - 1 %, ...

7. Vyhodnocení backtestingu

Po splnění stanoveného vzorku výsledky sečteme a zjistíme, zda-li má tato strategie statistickou výhodu či nikoliv. Pokud zjistíme, že jsme na základě této metody v zisku, tak má smysl strategii aplikovat v praxi a postupně jí vylepšovat, včetně přístupu, protože psychika hraje v tradingu největší roli.

Pokud backtesting neprokáže statistickou výhodu, tak je potřeba něco změnit. Není nutno hned měnit celou strategii. Pamatujte, že méně je více. Proto zkusíme nejprve změnit jedinou věc a celý backtesting provedeme znovu. Například zvýšíme minimální RRR z 1:2 na 1:3 a sledujeme, zda-li strategie nyní vykáže jiný výsledek.

💡 K tomuto článku vzniklo také video, ve kterém ti navíc ukážu ty nejčastější chyby při backtestování a ukážu ti backtesting v praxi. ⬇️

📝 Další užitečné články: KnowTrade blog

📚 Komplexní vzdělávací kurzy získej zde

📈 Přidej se do rostoucí komunity traderů zde

💻 Nevíš jak dál a chceš nasměrovat tím správným směrem? Pojďme si zavolat